Exemple de limite de variable de frontière d'efficience

Dans la section « Didacticiel 2 — Modèle Portfolio Allocation  », l'investisseur souhaite imposer une condition qui limite l'écart-type de la rentabilité totale. Etant donné que l'écart-type est une statistique de prévision et non une variable de décision, cette restriction est une exigence.

Toutefois, si l'investisseur souhaite voir si une petite augmentation au niveau de l'exigence peut générer une hausse importante de la rentabilité de l'investissement, il peut la définir en tant qu'exigence dotée d'une limite supérieure de variable (ce qui limite l'écart-type maximal). L'investisseur peut définir cette limite supérieure avec une limite inférieure de 8 000 dollars et une limite supérieure de 10 000 dollars. Pour consulter un exemple de cette technique, reportez-vous au fichier Portfolio Revisited EF.xls.