La vue Corrélations automatiques de la boîte de dialogue Données historiques présente le graphique des corrélations automatiques (à savoir les corrélations de valeurs d'une même série séparées par un décalage temporel variable). Le but est de déterminer la saisonnalité des valeurs de données historiques (Figure 3).
Remarque : | La section « Affichage des données historiques par saisonnalité » décrit la boîte de dialogue Données historiques - Saisonnalité. |
Autres fonctionnalités de la boîte de dialogue :
Dans la vue Corrélations automatiques, le graphique de la série représente les coefficients de corrélation automatique à différents décalages pour la série sélectionnée (les trois décalages les plus importants apparaissent avec des barres plus foncées). La saisonnalité représente des décalages significatifs à certaines périodes.
Pour afficher ou supprimer des corrections de tendance dans le graphique et les tables de statistiques, sélectionnez ou désélectionnez l'option Afficher les décalages décomposés. Pour plus d'informations sur les décalages et sur les statistiques de Ljung-Box, reportez-vous à la section « Remarques sur les corrélations automatiques ».
Pour agrandir le graphique, cliquez sur le signe + dans le coin inférieur gauche et déplacez les curseurs afin d'afficher différents niveaux de détails.
Pour afficher la saisonnalité selon les valeurs de données historiques de chaque série, cliquez sur Aff. séries chrono. Le graphique de saisonnalité passe alors en vue Graphique, qui retrace les valeurs de données historiques dans le temps. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Affichage des données historiques par saisonnalité ».
Si vous avez sélectionné plusieurs séries de données historiques, modifiez le graphique pour afficher une autre série de données en sélectionnant celle-ci dans la liste Séries.
Le décalage représente le nombre de périodes selon lequel les données sont décalées par rapport à celles d'origine avant le calcul du coefficient de corrélation. Par exemple, un décalage de 12 correspond à une corrélation des données avec elles-mêmes selon un décalage de 12 périodes. En d'autres termes, il existe une corrélation du premier élément de données avec le treizième, du deuxième élément de données avec le quatorzième, et ainsi de suite. La p-valeur (valeur de Prob) dans la table des statistiques indique l'importance du décalage. Il est possible de supprimer la tendance selon les cases cochées dans la vue Corrélations automatiques.
Une série saisonnière alterne des motifs de décalages positifs et négatifs. La saisonnalité (cycle) est généralement déterminée par le plus grand décalage de l'ensemble de décalages positifs suivant le premier ensemble de décalages négatifs.
La saisonnalité est toujours calculée sur des décalages décomposés pour éviter l'effet des données avec tendance sur les corrélations automatiques. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner l'option Afficher les décalages décomposés pour afficher les informations de corrélation automatique avec ou sans décomposition.
Si la probabilité des statistiques de Ljung-Box est inférieure à 0,05, l'ensemble des corrélations automatiques est significatif et les données sont probablement saisonnières. La saisonnalité est indiquée par le décalage de corrélation automatique. Par exemple, si un des trois principaux décalages est de 12 et que sa probabilité est inférieure à 0,001, les données possèdent sans doute une saisonnalité de 12 périodes.